Introducción al método de Monte Carlo y a MCMC¶

Un libro virtual diseñado como recurso de aprendizaje para los estudiantes del curso de Simulación (INFO274) de la carrera de Ingeniería Civil en Informática de la Universidad Austral de Chile. El libro fue escrito por Pablo Huijse y está en continuo desarrollo.

El código fuente del libro está en https://github.com/phuijse/MonteCarloBook. El libro virtual está publicado (github-pages) en : https://phuijse.github.io/MonteCarloBook/. El libro fue desarrollado utilizando jupyter-book. Si encuentras errores por favor deja un issue en el repositorio que contiene el libro.

Contenidos

Método de Monte Carlo
Caminatas aleatorias
Proceso de Markov
Algoritmo de Metropolis
Markov Chain Monte Carlo: Implementación y Diagnósticos
Inferencia con modelos bayesianos usando MCMC

Referencias

Davidson-Pilon, C. (2015). Bayesian methods for hackers: probabilistic programming and Bayesian inference. Addison-Wesley Professional. https://camdavidsonpilon.github.io/Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers/
Downey, A. B. (2011). Think stats. O’Reilly Media, Inc. https://greenteapress.com/wp/think-stats-2e/